Portafolio - Absolute Sigma - ETFs
Plantilla de Portafolio · Creado 23/09/2025(Actualizado 28/09/2025)
Balance: 1,000,000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
41,37 %
Volatilidad Anualizada
10,23 %
Sharpe
3,44
Max Drawdown
-6,93 %
Sortino
4,37
Diversificación
97 %
VAMI Equity Curve
Sistemas activos (46) · Total Allocation: 68,1%
| Curve | Algo | Symbol | Sharpe | MaxDD% | P.Factor | Min.Alloc% | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Red Lion | EMB | 0,13 | 10,63% | 1,90 | 0,03% |
2,20% |
 |
Red Lion | HYG | 0,11 | 9,20% | 1,92 | 0,03% |
2,20% |
 |
Red Lion | PHB | 0,05 | 4,18% | 1,98 | 0,02% |
2,20% |
 |
Golden Eagle | TLT | 0,17 | 11,04% | 3,21 | 0,01% |
2,20% |
 |
Black Cat | EMB | -0,03 | 2,23% | 3,72 | 0,01% |
2,20% |
 |
Black Cat | HYG | -0,03 | 2,68% | 2,70 | 0,01% |
2,20% |
 |
Black Cat | EMLC | 0,10 | 3,39% | 3,58 | 0,01% |
2,20% |
 |
Silver Horse | TLT | -0,51 | 2,27% | 2,02 | 0,02% |
2,20% |
 |
Super Rabbit | SPY | -0,23 | 3,95% | 1,71 | 0,03% |
2,20% |
 |
Iron Shark | SPY | -0,07 | 2,05% | 2,26 | 0,02% |
2,20% |
 |
Alpha Wolf | SPY | 0,02 | 6,65% | 2,70 | 0,01% |
2,20% |
 |
Sharp Hawk | SPY | -0,16 | 3,33% | 1,85 | 0,03% |
2,20% |
 |
Green Turtle | QQQ | 0,15 | 6,26% | 1,73 | 0,04% |
2,20% |
 |
Green Turtle | XLK | 0,28 | 10,29% | 1,96 | 0,03% |
2,20% |
 |
Ballena de Obsidiana | SPY | 0,08 | 7,61% | 1,86 | 0,02% |
2,20% |
 |
Cóndor Solar | QQQ | 0,11 | 8,98% | 2,02 | 0,02% |
2,20% |
 |
Pantera Boreal | DIA | 0,01 | 5,45% | 1,91 | 0,03% |
2,20% |
 |
Lince de Cuarzo | IWM | 0,13 | 10,04% | 2,22 | 0,02% |
2,20% |
 |
Amesite | QQQ | 0,07 | 8,89% | 3,79 | 0,01% |
2,20% |
 |
Red Lion | JNK | 0,09 | 8,95% | 1,79 | 0,03% |
2,00% |
 |
Black Cat | JNK | -0,03 | 6,47% | 2,28 | 0,03% |
1,80% |
 |
Blue Dolphin | SPY | 0,11 | 3,83% | 4,03 | 0,01% |
1,80% |
 |
Wise Owl | QQQ | 0,24 | 19,31% | 1,99 | 0,04% |
1,80% |
 |
Serpiente de Hielo | DIA | 0,19 | 11,95% | 1,87 | 0,03% |
1,40% |
 |
Black Cat | XLB | 0,05 | 11,47% | 1,89 | 0,03% |
1,30% |
 |
Iron Raven | QQQ | 0,11 | 12,69% | 1,74 | 0,03% |
1,20% |
 |
Lobo de Fuego | SPY | 0,24 | 11,83% | 2,02 | 0,03% |
1,20% |
 |
Tigre de Tormenta | IWM | 0,24 | 13,18% | 1,91 | 0,03% |
1,20% |
| Silver Horse | IWM | -0,14 | 3,51% | 2,23 | 0,02% |
1,10% | |
 |
Wise Owl | SPY | 0,22 | 11,66% | 2,22 | 0,03% |
1,10% |
 |
Iron Raven | SPY | 0,09 | 8,97% | 1,71 | 0,02% |
1,10% |
 |
Águila de Hierro | QQQ | 0,25 | 14,03% | 2,04 | 0,03% |
1,10% |
 |
Fortune Falcon | XLV | 0,02 | 12,80% | 1,57 | 0,02% |
1,00% |
 |
White Tiger | SPY | 0,11 | 15,28% | 2,46 | 0,02% |
0,90% |
 |
Fortune Falcon | VHT | 0,06 | 16,62% | 1,94 | 0,01% |
0,70% |
 |
Fortune Falcon | VOX | 0,10 | 19,04% | 2,21 | 0,02% |
0,70% |
 |
Amesite | SPY | 0,10 | 7,43% | 3,07 | 0,01% |
0,70% |
 |
Black Cat | AMLP | 0,17 | 8,76% | 3,25 | 0,01% |
0,60% |
 |
Blue Dolphin | QQQ | 0,15 | 10,91% | 4,66 | 0,01% |
0,50% |
 |
Fortune Falcon | SPY | 0,14 | 21,88% | 2,77 | 0,01% |
0,50% |
 |
Fortune Falcon | XLK | 0,13 | 31,37% | 2,60 | 0,01% |
0,50% |
 |
Cangrejo de Coral | SVXY | 0,20 | 12,43% | 2,81 | 0,01% |
0,50% |
 |
Fortune Falcon | DIA | 0,13 | 17,75% | 3,06 | 0,01% |
0,40% |
 |
Fortune Falcon | IWM | 0,15 | 16,15% | 2,74 | 0,01% |
0,40% |
 |
Fortune Falcon | VGT | 0,15 | 25,42% | 3,01 | 0,01% |
0,40% |
 |
Fortune Falcon | VPU | 0,15 | 15,02% | 3,75 | 0,01% |
0,40% |
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Margin: 1,8x