SubPortafolio High Vol

Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 20 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

9,04 %

Volatilidad Anualizada

3,84 %

Sharpe

2,27

Max Drawdown

-3,08 %

Sortino

3,47

Diversificación

65 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (3) · Total Allocation: 9,4%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Speedy Cheetah	MNQ	0,16	7,93%	1,61	0,01%	4,18%
Crystal Panda	MGC	-0,09	6,63%	1,25	0,09%	2,85%
Rainbow Parrot	MGC	0,18	4,75%	2,13	0,01%	2,37%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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1.000.000

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 73 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Mid Term

Similitud: 68 %

1.000.000

MaxDD: 10 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Tail Risk

Similitud: 65 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Bonds

Similitud: 64 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x