SubPortafolio Tail Risk

Plantilla de Portafolio · Creado 29/09/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

72,07 %

Volatilidad Anualizada

21,24 %

Sharpe

2,66

Max Drawdown

-9,23 %

Sortino

4,15

Diversificación

82 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (7) · Total Allocation: 28,3%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Speedy Cheetah	NQ	0,10	8,44%	1,72	0,12%	7,00%
Speedy Cheetah	MNQ	0,16	7,93%	1,61	0,01%	7,00%
Cangrejo de Coral	SVXY	0,19	12,43%	2,74	0,01%	3,73%
Lince de Cuarzo	IWM	0,11	10,04%	2,08	0,02%	3,61%
Pantera Boreal	DIA	-0,01	5,45%	1,82	0,03%	2,50%
Ballena de Obsidiana	SPY	0,06	7,61%	1,81	0,02%	2,32%
Cóndor Solar	QQQ	0,09	8,98%	1,96	0,02%	2,13%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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