SubPortafolio Tail Risk

Plantilla de Portafolio · Creado 29/09/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

68,12 %

Volatilidad Anualizada

20,32 %

Sharpe

2,66

Max Drawdown

-11,35 %

Sortino

4,06

Diversificación

82 %

TRADING AND INVESTING IN FUTURES, SHARES AND ETFs CARRIES SUBSTANTIAL RISKS. PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. THIS SERVICE IS A CLOUD TRADING SOFTWARE TO COMPLEMENT YOUR OWN TRADING. USE IT AT YOUR OWN RISK.

VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (7) · Total Allocation: 28,3%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Speedy Cheetah	NQ	0,08	11,46%	1,59	0,18%	7,00%
Speedy Cheetah	MNQ	0,19	8,37%	1,69	0,01%	7,00%
Cangrejo de Coral	SVXY	0,20	12,43%	2,81	0,01%	3,73%
Lince de Cuarzo	IWM	0,13	10,04%	2,22	0,02%	3,61%
Pantera Boreal	DIA	0,01	5,45%	1,91	0,03%	2,50%
Ballena de Obsidiana	SPY	0,08	7,61%	1,86	0,02%	2,32%
Cóndor Solar	QQQ	0,11	8,98%	2,02	0,02%	2,13%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

Ver plantillas de portafolio similares

SubPortafolio Long Vix

Similitud: 70 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Bonds

Similitud: 65 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Equities

Similitud: 65 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Gold

Similitud: 65 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio High Vol

Similitud: 65 %

1.000.000

MaxDD: 20 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Low Vol

Similitud: 65 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x