SubPortafolio Low Vol
Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 03/10/2025)
Balance: 1,000,000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
12,47 %
Volatilidad Anualizada
5,55 %
Sharpe
2,14
Max Drawdown
-7,26 %
Sortino
2,77
Diversificación
88 %
VAMI Equity Curve
Sistemas activos (11) · Total Allocation: 19,3%
| Curve | Algo | Symbol | Sharpe | MaxDD% | P.Factor | Min.Alloc% | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Black Swan | MES | -0,01 | 10,53% | 1,66 | 0,01% |
3,33% |
 |
Arctic Penguin | MES | -0,12 | 9,26% | 1,15 | 0,07% |
3,07% |
 |
Platinum Cow | MES | 0,04 | 7,55% | 2,19 | 0,01% |
2,50% |
 |
Alpha Wolf | SPY | 0,02 | 6,65% | 2,70 | 0,01% |
2,20% |
 |
Brookitis | MES | -0,02 | 8,44% | 1,42 | 0,03% |
2,08% |
 |
Smart Fox | MES | 0,04 | 6,05% | 2,67 | 0,01% |
2,00% |
 |
Grizzly Bear | MES | -0,12 | 3,71% | 1,39 | 0,03% |
1,24% |
 |
Iron Shark | MES | 0,09 | 3,32% | 1,63 | 0,02% |
1,11% |
 |
Sharp Hawk | SPY | -0,16 | 3,33% | 1,85 | 0,03% |
1,11% |
 |
Iron Shark | SPY | -0,07 | 2,05% | 2,26 | 0,02% |
0,67% |
 |
Golden Dog | MES | -0,16 | 11,60% | -0,67 | 0,00% |
0,02% |
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