SubPortafolio Mean Reversion
Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 03/10/2025)
Balance: 1,000,000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
23,17 %
Volatilidad Anualizada
8,27 %
Sharpe
2,56
Max Drawdown
-6,86 %
Sortino
3,06
Diversificación
97 %
VAMI Equity Curve
Sistemas activos (35) · Total Allocation: 50,6%
| Curve | Algo | Symbol | Sharpe | MaxDD% | P.Factor | Min.Alloc% | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Amesite | META | 0,22 | 18,11% | 2,80 | 0,01% |
2,60% |
 |
Amesite | UNH | 0,03 | 18,74% | 1,43 | 0,06% |
2,58% |
 |
Metal Goose | NQ | 0,15 | 15,22% | 1,97 | 0,06% |
2,52% |
 |
Metal Goose | YM | 0,13 | 10,62% | 1,81 | 0,13% |
2,33% |
 |
Black Swan | MES | -0,01 | 10,53% | 1,66 | 0,01% |
2,32% |
 |
Arctic Penguin | MES | -0,12 | 9,26% | 1,15 | 0,07% |
2,04% |
 |
Amesite | MCD | 0,06 | 8,93% | 2,84 | 0,01% |
1,98% |
 |
Amesite | MA | 0,14 | 8,50% | 2,95 | 0,01% |
1,88% |
 |
Brookitis | MES | -0,02 | 8,44% | 1,42 | 0,03% |
1,86% |
 |
Amesite | WMT | 0,06 | 8,30% | 3,83 | 0,01% |
1,82% |
 |
Green Turtle | AMAT | 0,21 | 18,33% | 1,71 | 0,04% |
1,77% |
 |
Platinum Cow | MES | 0,04 | 7,55% | 2,19 | 0,01% |
1,66% |
 |
Silent Owl | ES | 0,17 | 6,87% | 2,09 | 0,08% |
1,52% |
 |
Alpha Wolf | SPY | 0,02 | 6,65% | 2,70 | 0,01% |
1,46% |
 |
Serpiente de Hielo | DIA | 0,19 | 11,95% | 1,87 | 0,03% |
1,43% |
 |
Green Turtle | QQQ | 0,15 | 6,26% | 1,73 | 0,04% |
1,39% |
 |
Amesite | CSCO | 0,03 | 17,21% | 2,11 | 0,03% |
1,34% |
 |
Smart Fox | MES | 0,04 | 6,05% | 2,67 | 0,01% |
1,33% |
 |
Lobo de Fuego | SPY | 0,24 | 11,83% | 2,02 | 0,03% |
1,28% |
 |
Iron Raven | QQQ | 0,11 | 12,69% | 1,74 | 0,03% |
1,25% |
 |
Amesite | GS | 0,09 | 12,39% | 3,04 | 0,01% |
1,25% |
 |
Green Turtle | XLK | 0,28 | 10,29% | 1,96 | 0,03% |
1,24% |
 |
Tigre de Tormenta | IWM | 0,24 | 13,18% | 1,91 | 0,03% |
1,19% |
 |
Águila de Hierro | QQQ | 0,25 | 14,03% | 2,04 | 0,03% |
1,16% |
 |
Amesite | NVDA | 0,03 | 14,72% | 1,85 | 0,03% |
1,14% |
 |
Iron Raven | SPY | 0,09 | 8,97% | 1,71 | 0,02% |
1,08% |
 |
Amesite | KO | 0,01 | 13,35% | 2,00 | 0,02% |
1,06% |
 |
Amesite | MSFT | 0,11 | 12,23% | 2,21 | 0,02% |
1,05% |
 |
Amesite | AAPL | 0,06 | 10,38% | 1,78 | 0,02% |
0,93% |
 |
White Tiger | SPY | 0,11 | 15,28% | 2,46 | 0,02% |
0,86% |
 |
Grizzly Bear | MES | -0,12 | 3,71% | 1,39 | 0,03% |
0,82% |
 |
Sharp Hawk | SPY | -0,16 | 3,33% | 1,85 | 0,03% |
0,74% |
 |
Amesite | V | 0,15 | 8,24% | 2,37 | 0,01% |
0,65% |
 |
Amesite | SPY | 0,10 | 7,43% | 3,07 | 0,01% |
0,61% |
 |
Amesite | QQQ | 0,07 | 8,89% | 3,79 | 0,01% |
0,49% |
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