SubPortafolio Trend Follower
Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 03/10/2025)
Balance: 1,000,000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
28,67 %
Volatilidad Anualizada
10,40 %
Sharpe
2,48
Max Drawdown
-6,90 %
Sortino
3,59
Diversificación
96 %
VAMI Equity Curve
Sistemas activos (30) · Total Allocation: 55,4%
| Curve | Algo | Symbol | Sharpe | MaxDD% | P.Factor | Min.Alloc% | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Green Sheep | CCEP | 0,03 | 33,34% | 1,60 | 0,07% |
4,67% |
 |
Black Cat | XLB | 0,05 | 11,47% | 1,89 | 0,03% |
4,00% |
 |
Green Sheep | EA | 0,07 | 35,15% | 1,87 | 0,05% |
3,58% |
 |
Lince de Cuarzo | IWM | 0,13 | 10,04% | 2,22 | 0,02% |
3,52% |
 |
Cangrejo de Coral | SVXY | 0,20 | 12,43% | 2,81 | 0,01% |
3,52% |
 |
Green Sheep | ADP | 0,04 | 26,58% | 2,19 | 0,04% |
2,64% |
 |
Black Cat | JNK | -0,03 | 6,47% | 2,28 | 0,03% |
2,38% |
 |
Green Sheep | CSCO | 0,12 | 27,93% | 2,40 | 0,03% |
2,32% |
 |
Red Lion | EMB | 0,13 | 10,63% | 1,90 | 0,03% |
2,10% |
 |
Red Lion | JNK | 0,09 | 8,95% | 1,79 | 0,03% |
2,07% |
 |
Green Sheep | KDP | 0,28 | 5,81% | 19,17 | 0,00% |
2,03% |
 |
Red Lion | HYG | 0,11 | 9,20% | 1,92 | 0,03% |
1,98% |
 |
Ballena de Obsidiana | SPY | 0,08 | 7,61% | 1,86 | 0,02% |
1,83% |
 |
Speedy Cheetah | MNQ | 0,19 | 8,37% | 1,69 | 0,01% |
1,81% |
 |
Pantera Boreal | DIA | 0,01 | 5,45% | 1,91 | 0,03% |
1,75% |
 |
Green Sheep | ORCL | 0,08 | 26,49% | 2,77 | 0,02% |
1,62% |
 |
Cóndor Solar | QQQ | 0,11 | 8,98% | 2,02 | 0,02% |
1,58% |
 |
Red Lion | PHB | 0,05 | 4,18% | 1,98 | 0,02% |
1,32% |
| Silver Horse | IWM | -0,14 | 3,51% | 2,23 | 0,02% |
1,23% | |
 |
Iron Shark | MES | 0,09 | 3,32% | 1,63 | 0,02% |
1,23% |
 |
Green Sheep | MKC | 0,08 | 10,96% | 3,10 | 0,01% |
1,02% |
 |
Black Cat | HYG | -0,03 | 2,68% | 2,70 | 0,01% |
0,99% |
 |
Black Cat | EMLC | 0,10 | 3,39% | 3,58 | 0,01% |
0,86% |
 |
Rainbow Parrot | MGC | 0,17 | 4,75% | 2,07 | 0,01% |
0,84% |
 |
Silver Horse | TLT | -0,51 | 2,27% | 2,02 | 0,02% |
0,83% |
 |
Green Sheep | CTAS | -0,05 | 11,15% | 3,69 | 0,01% |
0,82% |
 |
Black Cat | AMLP | 0,17 | 8,76% | 3,25 | 0,01% |
0,78% |
 |
Iron Shark | SPY | -0,07 | 2,05% | 2,26 | 0,02% |
0,75% |
 |
Black Cat | EMB | -0,03 | 2,23% | 3,72 | 0,01% |
0,72% |
 |
Green Sheep | CSX | 0,14 | 9,56% | 5,10 | 0,01% |
0,60% |
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Similitud: 64 %1.000.000
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Similitud: 57 %1.000.000
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