SubPortafolio Low Volatility

Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

32,19 %

Volatilidad Anualizada

11,32 %

Sharpe

2,52

Max Drawdown

-7,11 %

Sortino

2,64

Diversificación

81 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (6) · Total Allocation: 17,5%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Fortune Falcon	HON	0,08	26,87%	2,16	0,02%	4,26%
Fortune Falcon	DIA	0,13	17,75%	3,06	0,01%	4,11%
Fortune Falcon	CAT	0,15	34,89%	2,65	0,01%	2,95%
Fortune Falcon	KO	0,03	13,55%	1,91	0,02%	2,56%
Fortune Falcon	WMT	0,08	15,71%	2,50	0,01%	2,08%
Fortune Falcon	UNH	0,09	59,08%	2,51	0,02%	1,54%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 64 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 61 %

1.000.000

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Margin: 1,8x

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x