Portafolio - Dual Core - Futures

Plantilla de Portafolio · Creado 23/09/2025(Actualizado 28/09/2025)

Balance: 1,000,000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
26,81 %
Volatilidad Anualizada
11,80 %
Sharpe
2,07
Max Drawdown
-7,48 %
Sortino
2,83
Diversificación
70 %
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VAMI Equity Curve

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (5) · Total Allocation: 21,1%

Curve Algo Symbol Sharpe MaxDD% P.Factor Min.Alloc% Allocation
REVQ_DCORE_EQUI_SSNLT_BOM_MES_L_V1_R1
 Blue Dolphin
MES 0,14 11,72% 3,24 0,01%
6,60%
REVQ_DCORE_EQUI_SSNLT_BOM_MNQ_L_V1_R1
 Blue Dolphin
MNQ 0,19 9,83% 3,53 0,00%
6,60%
REVQ_DCORE_EQUI_INTD_VLVIX_MES_L_V2_R1
 Iron Shark
MES 0,09 3,32% 1,63 0,02%
6,60%
REVQ_DCORE_EQUI_MRD_EOM_MES_L_V1_R1
 Wise Owl
MES 0,28 19,80% 2,71 0,01%
0,90%
REVQ_DCORE_EQUI_MRD_EOM_MNQ_L_V1_R1
 Wise Owl
MNQ 0,29 14,86% 2,01 0,01%
0,40%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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