SubPortafolio Long Vix

Plantilla de Portafolio · Creado 29/09/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

30,00 %

Volatilidad Anualizada

8,56 %

Sharpe

3,11

Max Drawdown

-2,54 %

Sortino

5,21

Diversificación

0 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (1) · Total Allocation: 3,0%

Curve	Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
	Cangrejo de Coral	SVXY	0,20	12,43%	2,81	0,01%	3,00%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio High Vol

Similitud: 73 %

1.000.000

MaxDD: 20 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Tail Risk

Similitud: 70 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Gold

Similitud: 68 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

SubPortafolio Momentum

Similitud: 68 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x