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¿Por qué TSC?

Alpha o Alpha de Jensen

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Se define como el diferencial de la rentabilidad obtenida por el fondo y la que podría haber conseguido el Benchmark con la misma cantidad de riesgo. Dicho de otro modo, es la rentabilidad adicional que puede tener un título determinado cuando la rentabilidad de su mercado es cero. Los valores positivos indican buen desempeño por parte del gestor del fondo de inversión y por tanto a mayor Alpha mayor rentabilidad.

Alfa = Retorno Cartera – [Tasa libre de riesgo + Beta Cartera * (Retorno de Mercado – Tasa libre de riesgo)]

 

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