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¿Por qué TSC?

Curso de MultiCharts: #8 Optimización de un Sistema de Trading en MultiCharts

En esta clase del Curso de MultiCharts veremos una de las partes más importante del diseño de un Sistema de Trading, la optimización. Trataremos cómo se optimiza un Sistema de Trading en MultiCharts, cómo se guardan los resultados de esta optimización. Además también estudiaremos los mapas de optimización y qué es un fuera de muestra. Por último aprenderemos a ver los resultados de una optimización en MultiCharts.

8.1 - Cómo optimizo mi Sistema de Trading


Lo primero de todo, ¿qué es optimizar un Sistema de Trading? Optimizar un Sistema de Trading no es más que buscar un conjunto de parámetros que se comporte lo mejor posible, en base a una función objetivo. Como siempre vamos a poner un ejemplo. Imagina que tenemos un Sistema que entra un día de la semana y sale otro. Lo que hace una optimización es preguntarse qué gana más entrar el lunes y salir el jueves o entrar el martes y salir el miércoles.

¿A que ahora es mucho más sencillo? Esta idea se puede plasmar en muchos tipos de Sistemas y en multitud de ideas. Qué hora es la mejor para operar un activo, qué periodo de la media es la mejor para un Sistema, etc. Por esto, en el siguiente vídeo vemos cómo se hace.

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8.2 - Cómo guardar el resultado de una optimización


Ya sabemos qué es y cómo se optimiza un Sistema ahora necesitamos saber cómo se guarda esta optimización para poder usarla más adelante. Esto es útil porque necesitaremos decidir con qué parámetros nos quedamos y operamos. Lo vemos en el siguiente vídeo.

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8.3 - Mapas de optimización en 3D con MultiCharts


Una vez que hemos optimizado nos puede interesar visualizar los resultados. Lo que nos pasa a veces es que tenemos un conjunto de números que no sabemos o no podemos interpretar fácilmente. Para esto se han creado los mapas de optimización 3D. De esta manera podemos ver qué resultados tiene nuestro Sistema de Trading cuando hemos optimizado dos variables. Lo más entendible es explicar el resultado tras optimizar la toma de ganancias o Target Profit y nuestra stop de pérdidas o Stop Loss. Con estos mapas en 3D podemos observar que Target Profit y qué Stop Loss es el mejor para nuestro Sistema de Trading. Sin más dilación te dejo con el vídeo explicativo.

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8.4 - Tipos de optimización y fuera de muestra


Cuando llegamos a la optimización nos encontramos con el siguiente problema. Si optimizamos varios parámetros al mismo tiempo podemos tener una optimización que dure demasiado tiempo (incluso semanas), lo cual no es ni operativo ni deseable. Para este problema MultiCharts también ha encontrado una solución, los algoritmos genéticos.

Otro de los problemas que tenemos cuando diseñamos Sistemas de Trading es la eterna pregunta, ¿qué ocurrirá después? Puede que al diseñar y optimizar el Sistema hayamos caído en lo que se llama Sobreoptimización. La Sobreoptimización es cuando nos adaptamos demasiado a un periodo de tiempo y eso después no funciona. Para disminuir la probabilidad de que nos ocurra esto existen los fueras de muestra. Éstos son periodos de tiempo que no han sido usados para optimizar nuestras reglas, sino que siguen vírgenes para validarlas.

En el siguiente vídeo analizamos tanto los tipos de optimización como el fuera de muestra.

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8.5 - Cómo veo los resultados de mi optimización en MultiCharts


El último tema de esta clase es cómo se ven los resultados de una optimización en MultiCharts. Una vez que hemos realizado una optimización tenemos que comprobar que los resultados son válidos. En el siguiente vídeo aprenderemos cómo se consigue esto.
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Ya sabemos todo lo necesario para hacer optimizaciones en MultiCharts, así que a partir de ahora, ¡a jugar!

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