Curso de Market System Analyzer: #5 Montecarlo en Market System Analyzer

En esta quinta clase del Curso trataremos las simulaciones de Montecarlo en Market System Analyzer y cómo nos pueden ayudar a evaluar los riesgos tanto de nuestros Sistemas de Trading como de nuestras Carteras.

5.1 - Montecarlo en Market System Analyzer

Las simulaciones de Montecarlo son una forma de aproximarnos lo máximo posible a lo que podemos esperar del Trading en real. Un Backtest es la prueba a pasado de un conjunto de reglas de entrada y de salida al mercado, pero, ¿qué ocurre si ordenáramos estos Trades en otro orden? Tendríamos otra curva, otro Drawdown pero el mismo beneficio. Esta es una de las formas que podemos encontrar de simulación de Montecarlo. Cómo habrás podido imaginar, es una manera de aproximar los riesgos ya que en general tendremos valor mayores que el de un simple Backtest. Esta evaluación de riesgos hará que sea más difícil que tengamos sustos en nuestra cuenta y por tanto nos harán mucho más rentables.
En el siguiente vídeo explicamos cómo funcionan, cómo se hacen y qué posibilidades tenemos en Market System Analyzer.
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En esta ocasión hemos tratado las simulaciones de Montercarlo en Market System Analyzer. Ya podemos saber qué riesgo estamos asumiendo cuando operamos nuestros Sistemas y Carteras. A partir de ahora, ¡a jugar!