TradingSystemClub
+34 91 622 71 16
¿Por qué TSC?

Curso de Market System Analyzer: #9 Análisis de Correlaciones y Dependencia en Market System Analyzer

En esta novena clase del Curso trataremos qué es una análisis de correlaciones y de dependencia de los Trades y cómo se hace en Market System Analyzer.

9.1 - Análisis de Correlaciones en Market System Analyzer


La correlación (en este caso de Pearson) es una medida de la relación lineal de dos series de operaciones de dos Sistemas. La correlación se mide entre -1 y 1, siendo 1 correlación positiva, -1 correlación negativa y 0 descorrelación. La explicación más natural es que si dos Sistemas tienen correlación 1 se mueven igual, esto es, cuando uno gana el otro gana y cuando uno pierde el otro pierde. Aunque tengamos esta correlación tan alta, ésta no implica causalidad. Que no haya causalidad lo que nos dice es que resultados de un Sistema no explican los resultados del otro, aunque hayan llegado al mismo resultado final.
Por otro lado la dependencia serial nos dice si los resultados de las operaciones son independientes o no. Si son dependientes significan que podemos tomar decisiones. La existencia de la dependencia serial lo que nos explica es si existe correlación de unos trades con otros. Si una operación explica el resultado de la siguiente, podremos decidir si invertir más o menos en función del resultado de la primera. No nos vamos a poner más técnicos y si quieres que hagamos un curso del tema, hacérnoslo saber.

En el siguiente vídeo te enseñamos cómo se hacen estos cálculos en MSA.

Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes identificarte en este enlace o hacerte Miembro de Trading System Club.

En esta ocasión hemos desarrollado los análisis de correlaciones y de dependencia en Market System Analyzer. A partir de ahora, ¡a jugar!

Login

Logueando...

¿Olvidaste la contraseña?