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¿Por qué TSC?

TSP Ep 11 Cómo diseñar una Cartera de Sistemas con Ramón Terol

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast!

En la entrevista de hoy tenemos el placer de contar con Ramón Terol de www.bolsaycartera.com. Además de cómo siempre, repasar los inicios y su llegada al Trading Algorítmico, Ramón nos habla de su operativa. Esta operativa de Ramón está orientada hacia la tranquilidad con operaciones de medio plazo. También nos enseñará a diseñar una Cartera de Sistemas.

Antes de que te contemos toda la entrevista puedes empezar a escucharla:

O descargártela haciendo click aquí

Hablamos de sus Sistemas y de cuáles son los pasos que camina para diseñarlos, sobre qué activos opera y porqué. Ramón trabaja todo en diario, por lo que no entra en la guerra del intradía, operando Sistemas que están en Mercado desde un día en mercado hasta varios meses.

Durante la entrevista se recalcan dos aspectos fundamentales cuando entramos en el mundo del Trading, por un lado la ventaja estadística y por otro la confianza psicológica. Con los Sistemas de Trading se puede contrastar la existencia de una ventaja estadística que nos haga ganar dinero a largo plazo y como las decisiones de inversión. Ambos aspectos son críticos.

Uno de los puntos más importantes de la entrevista es sobre los datos que utiliza para hacer el Backtest y evitar el sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia trata de lo siguiente, cuando invertimos en un índice, como puede ser el Ibex 35, va variando las empresas que contiene. Las empresas que quiebran o que caen demasiado salen del mismo, por tanto, si nosotros invertimos en un periodo largo de tiempo en las acciones actuales ganaremos bastante más que de hacerlo en las acciones presentes en el índice en cada momento del tiempo, porque las actuales son las que han sobrevivido. Este sesgo es fundamental evitarlo en sistemas de acciones puesto que puede alterar enormemente las estadísticas al no incluir aquellas empresas que no han sobrevivido.

Ramón también nos explica cómo diseñar una Cartera de Sistemas. Empieza valorando el capital con el que cuenta, que tiene que ser mayor a las garantías exigidas por el broker más el peor drawdown que tienes como límite. El segundo factor que tiene en cuenta es la volatilidad de cada uno de los Sistemas inferior al 5 % de la cuenta con un intervalo de confianza del 95 %. Como tercer factor, Ramón calcula la correlación de cada uno de sus sistemas. Suma todas las correlaciones y la divide por el número de elementos. Si esta correlación (que se mide entre -1 y 1) está cercana a 0 es que se ha diversificado correctamente. Los Sistemas están ponderados por volatilidad, lo que significa que asigna el capital necesario para que todos los Sistemas tengan la misma volatilidad. Finalmente valida la cartera con un test de Montecarlo.

Luego pasamos a su proyecto en internet, www.bolsaycartera.com, sobre cómo empezó y que ofrece. ¡No dudéis en pasaros!
Para terminar, y como siempre, dos últimos consejos para todos los que están empezando. El primero es que si se va a dedicar a los Sistemas de Trading tiene que tener mucha disciplina. Otra de las mejores frases que nos dejó Ramón fue “si quieres elegir las señales que vas a operar, seguramente acabes eligiendo las malas”. Con esto nos despedimos
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Si quieres elegir las señales, seguramente acabes eligiendo las malas Clic para tuitear

Bibliografía Recomendada

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