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Partes de un Sistema de Trading Completo

Partes de un Sistema de Trading Completo

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«Vamos por partes»

Jack el Destripador

Partes de un Sistema de Trading Completo

En esta ocasión vamos a explicar, desarrollar y mostrar con ejemplos las diferentes partes tanto obligatorias como opcionales presentes en un buen Sistemas de Trading.

Como el movimiento se demuestra andando lo primero es enseñar un Sistema de Trading completo. Este Sistema sólo lo mostramos con motivos didácticos. Con completo queremos decir que tiene todas las partes de un Sistema de Trading.

Sistema Muelle

Para ello os traemos el Sistema Muelle. El Sistema Muelle es un Sistema de Mean Reversion para el SPY (ETF del S&P 500) en velas diarias del que podemos ver un ejemplo de una operación en la imagen inferior. Para todos aquellos que nos lo pidáis por correo en info@tradingsystemclub.com, o en un comentario del presente post, le podemos enviar el código en TradeStation, en ProRealTime o en VisualChart para que podáis probar lo que queráis. El resultado del Sistema es el que vemos abajo.

Sistema Muelle

Sistema Muelle

El Sistema da una curva en un gráfico del SPY en diario como la siguiente:

Sistema Muelle Equity Curve

Sistema Muelle Equity Curve

Reglas del Sistema de Trading

Ahora que ya tenemos un Sistema que funciona podemos ver las partes del mismo a partir de las reglas del mismo:

  • Entraremos largos a mercado cuando estemos por encima de la media de 200 periodos de los cierres y con el valor del RSI de 4 periodos por debajo de 25
  • Entraremos cortos a mercados cuando estemos por debajo de la media de 200 periodos de los cierres y con el valor del RSI de 4 periodos por encima de 75
  • Cerraremos largos cuando el RSI cierre por encima de 55 o cuando el valor del del SPY haya caído 5 dólares desde el punto de entrada
  • Cerraremos cortos cuando el RSI cierre por debajo de 45 o cuando el valor del activo haya subido 5 dólares desde el punto de entrada

Si lo simplificamos al máximo, posteriormente vamos a ampliarlo, tenemos sólo 3 partes en un Sistema, de las cuáles sólo dos son imprescindibles:

  1. Entrada
  2. Filtro
  3. Salida

De las tres tan sólo la entrada y la salida del Sistema de Trading son imprescindibles. Es normal, para poder operar necesitamos saber bajo qué circunstancias vamos a entrar al Mercado y bajo cuáles vamos a salir del mismo.

Ahora vamos a desgranar el Sistema para entender qué es qué.

Entrada

Una entrada no es más que el conjunto de condiciones que tienen que darse en el mercado para posicionarnos en el mercado. Aunque entendemos perfectamente entrar largos (comprar primero para vender después), también se pueden hacer cortos (vender primero para comprar después).

Puede que esto parezca un poco extraño, pero, en nuestro día a día estamos acostumbrados a hacer “cortos” continuamente. Cuando vamos a un concesionario y nos compramos un coche, posiblemente el vendedor nos diga que el coche estará listo en 3 meses. Esto significa que primero han vendido, para comprar (o fabricar) después. En cambio si hubiera fabricado primero y después hubiera vendido habría hecho un “largo” con el coche. Este ejemplo se presenta en innumerables ocasiones.

En el caso del Sistema Muelle la entrada sería estar por debajo de 25 en el RSI de 4 períodos de los cierres para los largos y por encima de 75 en el caso de los cortos.

Setup y Trigger

Las entradas de un Sistema de Trading a su vez se dividen en dos partes, setup y trigger o disparador. Por un lado tenemos el setup que lo hace es decir si estamos listos para entrar al mercado, una vez más mirando el Sistema Muelle, sería la regla del RSI. El trigger o disparador, en cambio, lo que hace es lanzar la orden.

Hagamos un símil, es como ir de caza, encontrar una presa sería el setup para apuntar y que el animal estuviera en el punto de mira es el “trigger”. En el Sistema que hemos puesto no cuenta con trigger, pero, es bastante común encontrar, por ejemplo, que entrásemos a stop o a límite en el máximo o mínimo de las últimas 3 velas.

Ejemplos de Trigger

Para que lo entendáis mejor, vamos a poner dos ejemplos, uno del mismo Sistema entrando al máximo de las últimas tres velas para los largos y al mínimo de las últimas tres velas para los cortos como trigger. Por otro lado vamos a poner el mismo Sistema pero entrando a límite al mínimo de tres velas para los largos y al máximo de tres valas para los cortos.

Entrando a Stop:

Sistema Muelle entrando a Stop

Sistema Muelle entrando a Stop

Entrando a Límite:

Sistema Muelle entrando a Límite

Sistema Muelle entrando a Límite

Como ya veremos en otros post y más detalladamente en los cursos, dependiendo el tipo de Sistema de Trading que hagamos le conviene más un tipo de entrada u otra.

Filtro

Un filtro lo que busca no es tanto mejorar la lógica del Sistema o las operaciones del mismo, sino quitar operaciones perdedoras o que no busquen lo que queremos. El resultado es tener un Sistema de Trading con un mayor beneficio medio por operación (BMO), menor número de operaciones y en general menor riesgo. Este menor riesgo viene del resultado de reducir operaciones perdedoras, de reducir el Drawdown, rachas de perdedoras, mejorar el porcentaje de ganadoras o el ratio Win/Loss. Una vez más, lo que buscamos con un filtro es tener un Sistema de Trading con menor Riesgo.

Lo que buscamos con un filtro es tener un Sistema de Trading con menor Riesgo Clic para tuitear

Los filtros, al igual que las otras partes de un Sistema de Trading, dan para mucho pero queremos sintetizarlo lo máximo posible. Por esto, vamos a reducir los tipos de filtros a tres categorías.

Tipos de Filtros

  1. Filtros de Tendencia
  2. Filtros de Volatilidad
  3. Filtros Temporales

En esencia tan solo vamos a poder encontrarnos estos tres tipos de filtros y que dependiendo del tipo de Sistema que tengamos serán más convenientes incluir uno, otro o todos. ¿Quién adivina qué tipo de filtro hemos incluido en el Sistema Muelle? Efectivamente, hemos incluido un Filtro de Tendencia.

Lo que teníamos era un Sistema que podía entrar en contra de la tendencia predominante del mercado y eso que le hiciera perder más veces de la cuenta. Incluyendo este filtro lo que hemos conseguido es reducir este riesgo aumentando el porcentaje de ganadoras. Pero, ¿qué buscan cada uno de estos filtros?

Filtro de Tendencia

Los Filtros de Tendencia van a buscar varias cosas, una no entrar en la dirección equivocada (como es el caso del ejemplo). También pueden pretender no entrar demasiado tarde en la Tendencia o cuando estamos en una fase lateral (si estamos en un Sistema Tendencial) o entrar en un momento de alta Tendencialidad (si estamos en un Sistema AntiTendencial).

Filtro de Volatilidad

Los Filtros de Volatilidad procuran quitarnos aquellas situaciones en las que el mercado no se mueve lo suficiente o se mueve demasiado. Si el mercado no se mueve significará que no podremos ganar dinero y por tanto no debemos entrar (al fin de cuentas un Sistema de Trading gana dinero cuando el activo se mueve).

Si el mercado se mueve demasiado podemos estar en una situación que no hemos contemplado o ante la que no estamos preparados y por tanto pueden saltar más Stop Loss de la cuenta y hacer perder dinero, por lo que tampoco nos interesa estar dentro.

Por ejemplo, ahora mismo el SPY tiene una volatilidad diaria (medida en ATRs) de un 0.5%-1%, sin embargo, en 2008 hubo momentos en los que se superó el 9%. Imaginad la diferencia que esto supone.

Filtro Temporales

Los Filtros Temporales lo que evitan es entrar en momentos que no sean propicios. Estos momentos propicios pueden ser horarios (horas a las que no debamos entrar), diarios (pueden que los martes le vayan mal a nuestro Sistema), mensuales (sabido es que en agosto las cosas no suelen funcionar igual).

Por ejemplo, de manera intradiaria, si entramos 5 minutos antes del cierre del mercado es bastante difícil que podamos ganar porque en esos 5 minutos restantes el activo no va a tener tiempo suficiente como para hacer un recorrido suficientemente grande a nuestro favor.

Estos filtros suelen importantes en mercados con un sesgo estacional como son los granos (ya que tienen periodos de recogida y siembra) y en Sistemas de Rompimientos.

Salida

La última parte de un Sistema de Trading, pero, no por ello menos importante, es la Salida. La Salida, de las tres partes, es seguramente la menos estudiada y a la que se le presta menos atención. A pesar de esto, la Salida es la que más controla nuestros Riesgo y por tanto la más importante. 

Lo parte más importante de un Sistema de Trading es la Salida porque es la controla el #Riesgo Clic para tuitear

Continuando con el ejemplo del Sistema Muelle. La salida ocurre cuando tengamos un valor del RSI de 4 periodos de los cierres por encima de 55 para el caso de los largos y por debajo de 45 para los cortos. También entra dentro de las salidas, en este caso como Stop Loss si hemos perdido 5 dólares por ETF. Dentro de las salidas vamos a distinguir varios tipos, así que vamos a explicarlas.

Tipos de Salidas

  • Stop Loss: es la salida más importante y todo Sistema ha de llevar uno. Los más típicos son monetarios (por ejemplo, podemos perder 500 € en una posición), porcentuales (colocamos la salida al 3 % del punto de entrada, si hemos entrado a 100 nos salimos a 97) o por volatilidad (ponemos la salida a 2 ATRs desde la entrada). Nuestra recomendación es que uses el que uses, siempre tengas uno monetario, para evitar sustos.
  • Target Profit: la otra cara del Stop Loss es el Target Profit y es una salida por un objetivo de ganancia. Tenemos las mismas clases que en Stop Loss, esto es, monetario, porcentual o por volatilidad. Aunque en este caso no son obligatorios a algunos Sistemas les vienen bien. Caso aparte lo que nosotros llamamos Happy TP que es colocar un Target Profit bastante lejos, pero que si ocurre algo en el mercado con un incremento muy grande de la volatilidad, pues eso que nos llevamos y nos quedamos Happy 🙂

Salidas Comunes

  • Salida temporal: Se basan en la idea de que una entrada se produce cuando hay una ventaja que el Sistema ha detectado. Al cabo de un número de velas, horas o días esta ventaja ha debido ser aprovechada o corregida, por lo tanto hay que salir. Funcionan muy bien en algunos tipos de Sistemas.
  • Trailing Stop: su objetivo es no perder el terreno conquistado. Cuando estamos dentro del mercado y éste se ha movido a nuestro favor lo que no queremos es perder este dinero ganado. Un ejemplo sería, cada vez que el activo se mueva un 0.1% a nuestro favor, nosotros acercamos un 0.1% el Stop Loss. Aunque no somos muy partidarios de éstos, si trabajas a largo plazo pueden ser interesantes.
  • Salida lógica: son salidas que lo que hacen es disminuir el riesgo (al evitar ir contra el stop loss). Si estamos en terreno negativo (perdiendo dinero) o mejorando el beneficio medio de las operaciones ganadoras. En esencia lo que hacen es mejorar el ratio Win/Loss. Un ejemplo sería si cruzamos hacia abajo una media simple (si estamos largos) o hacia arriba (si estamos cortos).

Otras Salidas

  • Primera salida rentable: por su simplicidad y utilidad le dedicamos un punto por sí misma. La popularizó el gran Larry Williams y fue una de las razones por la que ganó la WorldCup Trading ChampionshipConsiste en algo tan simple como entrar en la operación y cerrar en la primera ocasión que estemos ganando dinero. Se puede adaptar exigiendo que estemos ganando una cantidad determinada de dinero.
  • Salidas parciales: recomendada para carteras muy grandes o para acciones. Lo que se busca es lo siguiente. Una vez que hemos ganado una cantidad determinada, se cierra parte de la posición, para asegurar la ganancia. El resto de la posición la dejamos abierta. De este modo conseguimos aquello de cortar pronto las pérdidas y dejar correr las ganancias, sobre todo lo último.

Conclusiones

Esta ha sido una introducción de las diferentes partes de un Sistema de Trading. Hemos visto lo más importante y alguna pincelada de cómo implementarla. Evidentemente en los cursos lo detallamos mucho más con ejemplos prácticos de qué es lo más conveniente para cada Estrategia de Trading. Esto lo vemos con ejemplos en funcionamiento y mucho más. Para ello mírate el Curso de Cartera de Acciones y el Trading System Week y regístrate para saber más.

Bibliografía Recomendada

Tener Éxito en Trading por Van K. Tharp -> http://amzn.to/2m8Dkjr
Long-Term Secrets to Short-Term Trading por Larry Williams ->  http://amzn.to/2lKQ1hM

Enlaces de Interés

VisualChart -> https://www.visualchart.com
TradeStation -> http://www.tradestation.com/
ProRealTime -> https://www.prorealtime.com

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