TradingSystemClub
+34 91 622 71 16
¿Por qué TSC?
Sistema Tendencial

¿Sistema Tendencial o Antitendencial?

//
Escrito Por
/
Comentarios2
/
Categorías
«No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto gana cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado»

George Soros

¿Sistema Tendencial o Antitendencial?

Sistemas de Trading, pero, ¿qué es mejor un Sistema Tendencial o un Antitendencial? A lo largo de este artículo del blog vamos repasar qué son este tipo de Estrategias de Trading con ejemplos prácticos.

Muchos son los detractores y defensores de uno y otro tipo de Sistemas aunque la verdad, ambas clases son buenas y hay que saber combinarlas. Lo primero vamos a definirlos y posteriormente vamos a hacer una pequeña comparación de los mismos en el Dax 30 y en el S&P 500.

¿Qué es un Sistema Tendencial?

Las Estrategias de Trading Tendenciales se basan en la siguiente idea: “Si el precio de un activo está subiendo continuará subiendo y si está bajando continuará bajando”. A pesar de la anterior descripción, una definición más común es la que nos dice que una Tendencia es cuando nos encontramos con Máximos y Mínimos crecientes (para una Tendencia Alcista) o con Máximos y Mínimos decrecientes (para una Tendencia Bajista). Los Sistemas Tendenciales buscan y aprovechan estos movimientos,  Para explicarlo en un lenguaje llano, buscan comprar caro para vender aún más caro. En la imagen podemos ver un ejemplo de una Tendencia Alcista.

Tendencias

Ahora que entendemos que es una Tendencia (tanto Alcista como Bajista) se nos presentan dos cuestiones principalmente.

  1. ¿Las tendencias se comportan de igual modo en todos los Activos o hay Activos Tendenciales y no Tendenciales?
  2. ¿Cómo podemos aprovechar estas Tendencias?

¿Qué es un Sistema Antitendencial?

Al revés de lo que vimos en el apartado anterior, los Sistemas Antitendenciales lo que buscan es comprar barato para vender caro. A modo didáctico sólo vamos a ver en el caso de que estemos en medio de un Rango. Un Rango es cuando nos encontramos en un nivel de precios que no es sobrepasado, esto es, cuando no tenemos ni máximos y mínimos crecientes ni máximos y mínimos decrecientes. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os vamos a dejar una para entender el concepto.

Rangos

De nuevo se nos plantea las mismas dos preguntas que antes:

  1. ¿Se pueden operar Sistemas Antitendenciales en todos los Activos o hay Activos del Antitendenciales y no Antitendenciales?
  2. ¿Cómo podemos aprovechar estos movimientos Antitendenciales?

¿Son los índices bursátiles Tendenciales?

¿Serán lo índices bursátiles Tendenciales? O lo que es lo mismo, ¿se gana dinero con Sistemas Tendenciales? ¿Qué funcionará mejor un Sistema Tendencial o uno Antitendencial en los índices? Para hacer esta prueba hemos creado dos Sistemas. Lo que hemos intentado deducir es si el haber cerrado un día en positivo o en negativo explica el resultado del día siguiente. Las reglas de ambos Sistemas son:

  • Para el Sistema Tendencial: compramos si el día ha sido Alcista (esperamos que continúe la Tendencia) y cerramos al día siguiente
  • Para el Sistema Antitendencial: compramos si el día ha sido Bajista (esperamos comprar más barato) y cerramos al día siguiente

Estas ideas tan sencillas las hemos aplicado a dos índices de referencia, en Estados Unidos el S&P 500 y en Europa el Dax 30 usando la plataforma de ProRealTime[enlace]. ¿Qué Sistema creéis que ganará? Hagan sus apuestas.

Sistema Tendencial

En el S&P 500

Cómo se puede ver es un Sistema que funcionó estupendamente hasta 2001 cuando se introducen los Mercados Electrónicos, desde entonces no ha hecho nada que perder el tiempo y el dinero y aunque técnicamente no pierde (aunque habría que agregar las comisiones) tampoco gana.

SP Tendencial

En el Dax 30

En el caso del Dax 30 ya no es que haya dejado de ganar, es que el resultado es básicamente la conclusión de un Sistema de Trading en esencia aleatorio, vamos, que es como tirar una moneda al aire y a ver si entramos hoy o no.

Dax Tendencial

Sistema Antitendencial

En el S&P 500

Lo que podemos ver es que, aunque con dientes de sierra, el Sistema funciona y cómo veremos en las conclusiones, gana más, con menor Drawdown y con mejor beneficio medio por operación. Ahora veremos qué tal se porta en el Dax 30.

SP AntiTendencial

En el Dax 30

En este caso queda muchísimo más claro, de hecho, estamos haciendo nuevos máximos en cuanto a ganancia se refiere. Creo que no hay mucho más que decir.

Dax AntiTendencial

Conclusiones y Resultados

Los resultados por tanto de esta pequeña prueba con un par de índices como son el S&P 500 y el Dax 30:

Sistema Activo Beneficio Benificio por Operación Drawdown % de ganadoras
Tendencial S&P 500 184200 $ 51.04 $ 151900 $ 52.56%
Tendencial Dax 30 41,403 € 16.84 € 173662.5 € 53.46%
Antitendencial S&P 500 194150 $ 57.90 $ 137950 $ 52.98%
Antitendencial Dax 30 178012.5 € 77.9 € 60902.5 € 53.44%

 

La conclusión que podemos sacar de estos resultados en los que queda evidente que el que mejor se comporta es el Sistema Antitendencial en el Dax 30. Cuando vamos a cualquier tipo de conferencia sólo nos explican Sistemas Tendenciales, pero, existen formas de entrar al Mercado más allá de éstos. Tenemos que probar todas las ideas que nos vengan, que leamos o que nos cuenten.

Este post ha sido una mera introducción para que podamos ver cómo funcionan los Mercados Financieros y entender de dónde sale el dinero que podamos ganar (o perder). Si no entendemos esto se va a hacer muy difícil sacarle algo al Mercado.

La última de las conclusiones, y no por ello menos importante, es que ninguna forma de inversión es universal. Con esto queremos decir que cuando vemos una ventaja (la leemos o nos la explican), no quiere decir que funcione en cualquier ventana de tiempo (en diario, semanal, mensual, intradiario), ni en cualquier activo financiero como a veces nos quieren hacer creer.

Ninguna forma de inversión es universal Clic para tuitear

Recuerda registrarte en el Trading System Blog un poco más abajo, comentarnos todas las dudas que te surjan y propuestas para próximos artículos.

Enlaces

Ig -> www.ig.com

ProRealTime -> https://www.prorealtime.com

 

Suscríbete a nuestro canal de youtube en http://bit.ly/2jji9b6

¿Te avisamos cuando publiquemos algo nuevo? REGÍSTRATE



2 Respuestas

  1. Nelo

    Un sistema seguidor de tendencia funciona si dejas correr los beneficios. Un sistema anti tendencial es más cortoplacista. Eso explicaría los resultados de este estudio.
    Un saludo

    1. Raul Gallardo

      Muchas gracias por comentar Nelo.

      Está claro que un Sistema Tendencial donde se le saca más provecho es dejando correr los beneficios, pero, lo que intentábamos probar era si el rendimiento de un día (que puede ser positivo o negativo), explica el resultado de la siguiente vela. Como no hemos aplicado comisiones ni deslizamientos, si el activo se mueve de manera Tendencial, el backtest tendría que ser positivo.
      Hay que añadir además el sesgo alcista de los índices, si restáramos el sesgo alcista de los mismo a las curvas se vería mucho más claro que ninguno de los dos actualmente se comportan de manera Tendencial. Esto no significa que no estén en una tendencia, sino que la probabilidad de que el siguiente día sea de signo contrario al resultado de hoy es alta (al menos mayor que el 50 %).

      No sé si me he explicado bien.

      Un abrazo

Deje un Comentario - Es necesario poner un Nombre e Email válido para comentar

Login

Logueando...

¿Olvidaste la contraseña?