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Sistema de Trading

¿Qué es un Sistema de Trading?

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«La suerte favorece sólo a la mente preparada»

Isaac Asimov citando a Louis Pasteur

¿Qué es un Sistema de Trading?

¿Qué es un sistema de Trading? Cuando entramos al mundo del Trading seguramente entramos por la puerta del chartismo, análisis fundamental o el tan de moda Value Investing, enfoques que la mayoría de los casos no nos dejan comprobar si estamos ante una forma de ganar dinero al mercado o no. En esta entrada lo que queramos saber es qué es un Sistema de Trading, para que sirven y por supuesto si lo que hemos estado usando hasta ahora podría ser un Sistema de Trading o no.

Trading System Club considera que un Sistema de Trading es un conjunto de reglas objetivas de entrada y salida al Mercado que nos permiten explotar una ventaja estadística obteniendo una ganancia a lo largo del tiempo. Como se puede entender de esta definición lo más importante de un Sistema de Trading es la ventaja estadística que aprovecha del Mercado. Esa ventaja ha de ser objetiva, medible y recurrente a lo largo del tiempo.

La ventaja estadística ha de ser objetiva, medible y recurrente a lo largo del tiempo Clic para tuitear

Una vez hayamos encontrado una ventaja viene el trabajo de desarrollar el conjunto de reglas que nos permiten aprovechar esa ventaja. Por tanto tendremos que tener al menos una regla clara entrada y a una regla clara de salida.

Muchas veces lo que ocurre es que por desinformación, desconocimiento incluso a veces no tener las mejores fuentes creemos que tenemos un Sistema, pero no es así.

¿Qué NO es un sistema de Trading?

No son un Sistema de Trading las recomendaciones generales de inversión. Cuando leemos cosas tipo “La Bolsa está cara”, “mi amigo que trabaja en un Banco me ha dicho” o “mi cuñado que le gusta invertir ha comprado acciones”. Nada de esto es válido. Algo nos tiene que quedar claro no, cristalino. Si no tienen reglas claras y exactas no es un Sistema, y por tanto no nos sirve. A nadie se le ocurriría que una aspirina no tuviera una composición exacta y definida. En el Trading ocurre lo mismo.

Si no tienen reglas claras y exactas no es un Sistema de Trading Clic para tuitear

Ejemplo de un Sistema de Trading

Ya sabemos lo que es un Sistema de Trading, pero, a veces si no tenemos un ejemplo no somos capaces de visualizar o palpar lo que es un concepto. Por ésto voy a poner un caso muy simple con el Cruce Dorado. Las reglas de la Estrategia de Trading son:

  • Calculamos las medias simples de los cierres de 50 y 200
  • Compramos cuando la media de 50 cruce a la media de 200 de forma alcista
  • Cerramos la posición cuando la media de 50 cruce a la media de 200 de forma bajista

Como buen Sistema tiene que tener sus resultados o Backtest. Lo he probado con la plataforma ProRealTime que nos proporciona IG (haga click para abrir una cuenta demo) sobre velas diarias en el Ibex 35. Los resultados son los siguientes:

Cruce Dorado Backtest

Cruce Dorado Backtest

Cruce Dorado ProRealTime

Cruce Dorado ProRealTime

La conclusión que se puede sacar es que por sí mismo es un Sistema ganador capaz de ganar más de 1300 € por operación. Con esto no queremos decir que sea un Sistema operable ni que lo recomendemos. Pero si nos vale como un ejemplo en que sabemos exactamente cuándo entra y cuándo sale del mercado. Cuánto gana, cuánto pierde y sabemos lo que tenemos entre manos, y éste es un buen punto de partida.

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